10,25% Société Générale S.A.

Aktienanleihe    ISIN: DE000VK9EP08   Emittent: Vontobel Financial Products

Société Générale S.A.
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.06.2026

Information:

STAMMDATEN
BasiswertSociété Générale S.A.
ISIN vom BasiswertFR0000130809
Zins p.a.10,25% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit9,07%
ISINDE000VK9EP08
WKN / ValorVK9EP0
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis54,800
Barriere43,840
Barriere %80,00%
Bezugs-Verhältnis 18,2400
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentBank Vontobel
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start06.08.2025
letzter Handelstag19.06.2026
Barrieren-Beobachtung Start06.08.2025
Barrieren-Beobachtung Ende19.06.2026
Rückzahlung26.06.2026
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start07.08.2025
Coupon-Ende26.06.2026

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Société Générale S.A. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 10,25% Société Générale S.A.

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.06.2026

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 06.08.2025 bis 19.06.2026 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Société Générale S.A. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 43,84 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (06.08.2025 bis 19.06.2026), erfolgt eine Lieferung von 18 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 18,24000 bestimmt. Die Bruchteile (0,24000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.