2,00% OMV

Aktienanleihe    ISIN: DE000GX81DT8   Emittent: Goldman Sachs

AKTUELL | 18.08.2022 22:03
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell oder es wird kein Ask (Kaufkurs) gestellt!
ACHTUNG: Der Kurs des Basiswertes ist vom 06.09.2024 und nicht aktuell!
BIDASK
clean 100,01%101,51%
Volumen10.00010.000
Spread absolut / relativ1,50 / 1,48%

OMV

Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.08.2022

STAMMDATEN
BasiswertOMV
ISIN vom BasiswertAT0000743059
Zins p.a.2,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit1,12%
ISINDE000GX81DT8
WKN / ValorGX81DT
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis31,000
Bezugs-Verhältnis 32,2580
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1220
Termsheet-
EmittentGoldman Sachs
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start27.01.2022
letzter Handelstag18.08.2022
Bewertungstag19.08.2022
Rückzahlung24.08.2022
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start31.01.2022
Coupon-Ende24.08.2022

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der OMV den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 2,00% OMV

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.08.2022

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 19.08.2022, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert OMV am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 31,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (19.08.2022), erfolgt eine Lieferung von 32 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 32,25800 bestimmt. Bruchteile werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.