14,00% K+S AG

Aktienanleihe    ISIN: DE000DW3VWS4   Emittent: DZ Bank AG

AKTUELL | 09.06.2023 22:03
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell oder es wird kein Ask (Kaufkurs) gestellt!
ACHTUNG: Der Kurs des Basiswertes ist vom 09.05.2025 und nicht aktuell!
BIDASK
clean 76,16%0,00%
Volumen7.5000

K+S AG
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 09.06.2023

STAMMDATEN
BasiswertK+S AG
ISIN vom BasiswertDE000KSAG888
Zins p.a.14,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit12,47%
ISINDE000DW3VWS4
WKN / ValorDW3VWS
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis20,000
Bezugs-Verhältnis 50,0000
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1220
Termsheet-
EmittentDZ Bank AG
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start29.07.2022
letzter Handelstag09.06.2023
Bewertungstag12.06.2023
Rückzahlung19.06.2023
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start29.07.2022
Coupon-Ende19.06.2023

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der K+S AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 14,00% K+S AG

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 09.06.2023

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 12.06.2023, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert K+S AG am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 20,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (12.06.2023), erfolgt eine Lieferung von 50 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 50,00000 bestimmt. Die Bruchteile (0,00000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.