10,25% Volkswagen AG Vz.
Aktienanleihe ISIN: DE000DU6HVF7 Emittent: DZ Bank AG
| Volkswagen AG Vz. |
|---|
Börsen und Emittenten stellen für die Aktienanleihe keinen Ask! D.h., die Aktienanleihe ist zur Zeit nicht kaufbar.
Die Hochrechnung wird aushilfsweise indikativ mit dem Bid gerechnet.
| INVESTMENT | ||
|---|---|---|
| Kauf der 10,25% Volkswagen AG Vz. Aktienanleihe | ||
| Nominal | Kaufkurs | Kaufpreis EUR |
| 10.000 | 67,76% | 6.776,00 |
| Coupon/Tag | Tage | Stückzinsen |
| 2,81 | 285 | 800,34 |
| Investment * | 7.576,34 | |
| * ohne Spesen | ||
Fälligkeits-Szenarien ➊ und ➋ am Bewertungstag 16.12.2026
10,25% Volkswagen AG Vz. (ISIN: DE000DU6HVF7)
aktueller Kurs von Volkswagen AG Vz.: 70,61 EUR
Gewinnschwelle: -2,55 EUR
Für uns Anleger können am 16.12.2026 (letzter Bewertungstag) die Szenarien ➊ und ➋, abhängig vom Kurs der Volkswagen AG Vz.-Aktie, entstehen:
| ➊ Volkswagen AG Vz. notiert ÜBER 108,10 EUR = Nominalbetrag und Coupon werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.036,00 EUR |
| Rückzahlung nominal | 10.000,00 EUR |
| Gutschrift | 11.036,00 EUR |
| abzgl. Investition | - 7.576,34 EUR |
| Gewinn | 3.459,66 EUR |
| Rendite in 84 Tagen | 45,7% |
| Rendite p.a. | 198,4% p.a. |
Ergebnis ➊ = more money | |
| ➋ Volkswagen AG Vz. notiert UNTER 108,10 EUR = Aktienlieferung + Coupon und ggf. Fragmente werden gezahlt | |
|---|---|
| Zins-Zahlung | 1.036,00 EUR |
| Zins | 235,66 EUR |
| 3,1% | |
| 13,5 % p.a. | |
| KEIN AKTIENRABATT (Vergleich Aktienanleihe zu Direktinvestment in die Aktie) | |
| Aktienlieferung ** | 92,50 Stück |
| Direktinvestment | 95,96 Stück |
| KEIN AKTIENRABATT | -3,46 Stück |
| 100,0% | |
| 434,5% p.a. | |
** Es erfolgt eine Lieferung von 90 Aktien und ein Barausgleich für 2,500 Fragmente.
Information:
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Volkswagen AG Vz. |
| ISIN vom Basiswert | DE0007664039 |
| Zins p.a. | 10,25% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 10,36% |
| ISIN | DE000DU6HVF7 |
| WKN / Valor | DU6HVF |
| Währung der Aktienanleihe | EUR |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 108,100 |
| Barriere | 108,100 |
| Bezugs-Verhältnis | 9,2500 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet | - |
| Emittent | DZ Bank AG |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 17.12.2025 |
| letzter Handelstag | 15.12.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 17.12.2025 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 16.12.2026 |
| Rückzahlung | 23.12.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 19.12.2025 |
| Coupon-Ende | 23.12.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Volkswagen AG Vz. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (30.09.2026): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 10,25% Volkswagen AG Vz.
Börsen und Emittenten stellen für die Aktienanleihe keinen Ask! Sobald die Börsen und Emittenten wieder einen Ask stellen, finden Sie hier unsere Hochrechnung.
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 17.12.2025 bis 16.12.2026 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Volkswagen AG Vz. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 108,10 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (17.12.2025 bis 16.12.2026), erfolgt eine Lieferung von 9 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 9,25000 bestimmt. Die Bruchteile (0,25000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
Die Barriere ist am 20.03.2026 berührt/unterschritten worden. Dadurch ergibt sich folgende Situation: Notiert der Basiswert Volkswagen AG Vz. am letzten Bewertungstag (16.12.2026) unterhalb der neuen Barriere (dem Basispreis 108,10 EUR ), dann werden Aktien geliefert. Ansonsten wird nominal zurückgezahlt.
