5,00% Sika

Aktienanleihe    ISIN: CH1300253833   Emittent: Bank Vontobel

AKTUELL | 01.01.1970 00:00
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell oder es wird kein Ask (Kaufkurs) gestellt!
BIDASK
clean 0,00%0,00%
Volumen00

Sika
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.12.2024

Information:

STAMMDATEN
BasiswertSika
ISIN vom BasiswertCH0418792922
Zins p.a.5,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit5,33%
ISINCH1300253833
Währung der AktienanleiheCHF
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis236,200
Barriere141,700
Barriere %59,99%
Bezugs-Verhältnis 4,2300
Nominal-Betrag999,99
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentBank Vontobel
BörseBörse SIX
TERMINE
Start29.11.2023
letzter Handelstag16.12.2024
Barrieren-Beobachtung Start24.11.2023
Barrieren-Beobachtung Ende16.12.2024
Rückzahlung23.12.2024
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start29.11.2023
Coupon-Ende23.12.2024

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Sika den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 5,00% Sika

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.12.2024

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 24.11.2023 bis 16.12.2024 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Sika zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 141,70 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (24.11.2023 bis 16.12.2024), erfolgt eine Lieferung von 4 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 4,23000 bestimmt. Die Bruchteile (0,23000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.