7,71% Compagnie Financi?re Richemont SA

Aktienanleihe    ISIN: CH0558999790   Emittent: Bank Vontobel

Compagnie Financi?re Richemont SA
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.01.2021

Information:

STAMMDATEN
BasiswertCompagnie Financi?re Richemont SA
ISIN vom BasiswertCH0210483332
Zins p.a.7,71% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit3,90%
ISINCH0558999790
Währung der AktienanleiheCHF
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis60,910
Barriere45,680
Barriere %75,00%
Bezugs-Verhältnis 16,4176
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentBank Vontobel
BörseBörse SIX
TERMINE
Start23.07.2020
letzter Handelstag18.01.2021
Barrieren-Beobachtung Start19.01.2021
Barrieren-Beobachtung Ende19.01.2021
Rückzahlung25.01.2021
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start23.07.2020
Coupon-Ende25.01.2021

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Compagnie Financi?re Richemont SA den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 7,71% Compagnie Financi?re Richemont SA

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.01.2021

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 19.01.2021, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Compagnie Financi?re Richemont SA am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 45,68 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (19.01.2021), erfolgt eine Lieferung von 16 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 16,41760 bestimmt. Die Bruchteile (0,41760) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.