5,70% LVMH Mo?t Hennessy – Louis Vuitton S.A.

Aktienanleihe    ISIN: DE000DF2S5U2   Emittent: DZ Bank AG

LVMH Mo?t Hennessy - Louis Vuitton S.A.
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.06.2020

Information:

STAMMDATEN
BasiswertLVMH Mo?t Hennessy - Louis Vuitton S.A.
ISIN vom BasiswertFR0000121014
Zins p.a.5,70% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit6,39%
ISINDE000DF2S5U2
WKN / ValorDF2S5U
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis333,333
Barriere333,333
Bezugs-Verhältnis 3,0000
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentDZ Bank AG
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start09.05.2019
letzter Handelstag16.06.2020
Barrieren-Beobachtung Start17.06.2020
Barrieren-Beobachtung Ende17.06.2020
Rückzahlung24.06.2020
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start13.05.2019
Coupon-Ende24.06.2020

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der LVMH Mo?t Hennessy - Louis Vuitton S.A. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 5,70% LVMH Mo?t Hennessy - Louis Vuitton S.A.

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.06.2020

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 17.06.2020 bis 17.06.2020 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert LVMH Mo?t Hennessy - Louis Vuitton S.A. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 333,33 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (17.06.2020 bis 17.06.2020), erfolgt eine Lieferung von 3 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 3,00000 bestimmt.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.