3,00% Anheuser-Busch InBev NV

Aktienanleihe    ISIN: DE000GA5HR33   Emittent: Deutsche Bank

Anheuser-Busch InBev NV
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.04.2020

Information:

STAMMDATEN
BasiswertAnheuser-Busch InBev NV
ISIN vom BasiswertBE0974293251
Zins p.a.3,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit2,90%
ISINDE000GA5HR33
WKN / ValorDE000GA5HR33
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis78,000
Barriere47,000
Barriere %60,26%
Bezugs-Verhältnis 12,8200
Nominal-Betrag999,96
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentDeutsche Bank
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start03.05.2019
letzter Handelstag16.04.2020
Barrieren-Beobachtung Start03.05.2019
Barrieren-Beobachtung Ende17.04.2020
Rückzahlung21.04.2020
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start03.05.2019
Coupon-Ende21.04.2020

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Anheuser-Busch InBev NV den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 3,00% Anheuser-Busch InBev NV

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 16.04.2020

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 03.05.2019 bis 17.04.2020 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Anheuser-Busch InBev NV zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 47,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (03.05.2019 bis 17.04.2020), erfolgt eine Lieferung von 12 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 12,82000 bestimmt. Die Bruchteile (0,82000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.