4,75% Zurich Insurance Group AG
Aktienanleihe ISIN: CH1472995146 Emittent: Bank Julius Bär
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| Zurich FS |
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Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 09.09.2026
Information: mehrere Coupontermine
| STAMMDATEN | |
|---|---|
| Basiswert | Zurich FS |
| ISIN vom Basiswert | CH0011075394 |
| Zins p.a. | 4,75% p.a. |
| Zins Gesamt-Laufzeit | 4,75% |
| ISIN | CH1472995146 |
| Währung der Aktienanleihe | CHF |
| KENNZAHLEN + INFOS | |
|---|---|
| Basispreis | 576,000 |
| Barriere | 460,800 |
| Barriere % | 80,00% |
| Bezugs-Verhältnis | 1,7300 |
| Nominal-Betrag | 1.000,00 |
| EUSIPA-Code | 1230 |
| Termsheet |  |
| Emittent | Bank Julius Bär |
| Börse | Börse SIX |
| TERMINE | |
|---|---|
| Start | 16.09.2025 |
| letzter Handelstag | 09.09.2026 |
| Barrieren-Beobachtung Start | 16.09.2025 |
| Barrieren-Beobachtung Ende | 10.09.2026 |
| Rückzahlung | 16.09.2026 |
| Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt | |
| Coupon-Start | 16.09.2025 |
| Coupon-Ende | 16.09.2026 |
Sicherheits-Check und Kursverlauf
In dem folgenden Chart wird der Kurs der Zurich FS den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.
Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.
Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen
Informationen zur Aktienanleihe: 4,75% Zurich Insurance Group AG
Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 09.09.2026
Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 16.09.2025 bis 10.09.2026 kontrolliert.
Szenario 1: Notiert der Basiswert Zurich FS zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 460,80 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.
Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (16.09.2025 bis 10.09.2026), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,73000 bestimmt. Die Bruchteile (0,73000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.
Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.
