7,61% Barry Callebaut AG

Aktienanleihe    ISIN: CH1446516424   Emittent: Zürcher Kantonalbank

Barry Callebaut AG
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 12.06.2026

Information: Coupon-Termine: 19.09.2025, 19.12.2025, 19.03.2026, 19.06.2026

STAMMDATEN
BasiswertBarry Callebaut AG
ISIN vom BasiswertCH0009002962
Zins p.a.7,61% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit7,61%
ISINCH1446516424
Währung der AktienanleiheCHF
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis876,000
Barriere525,600
Barriere %60,00%
Bezugs-Verhältnis 1,1400
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentZürcher Kantonalbank
BörseBörse SIX
TERMINE
Start19.06.2025
letzter Handelstag12.06.2026
Barrieren-Beobachtung Start19.06.2025
Barrieren-Beobachtung Ende13.06.2026
Rückzahlung19.06.2026
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start19.06.2025
Coupon-Ende19.06.2026

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Barry Callebaut AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 7,61% Barry Callebaut AG

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 12.06.2026

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 19.06.2025 bis 13.06.2026 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Barry Callebaut AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 525,60 CHF wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (19.06.2025 bis 13.06.2026), erfolgt eine Lieferung von 1 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 1,14000 bestimmt. Die Bruchteile (0,14000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.