10,00% Heidelberg Materials AG

Aktienanleihe    ISIN: DE000GJ3XF89   Emittent: Goldman Sachs

Heidelberg Materials AG
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 17.09.2026

Information:

STAMMDATEN
BasiswertHeidelberg Materials AG
ISIN vom BasiswertDE0006047004
Zins p.a.10,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit20,10%
ISINDE000GJ3XF89
WKN / ValorGJ3XF8
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis92,000
Barriere84,000
Barriere %91,30%
Bezugs-Verhältnis 10,8600
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentGoldman Sachs
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start17.09.2024
letzter Handelstag17.09.2026
Barrieren-Beobachtung Start17.09.2024
Barrieren-Beobachtung Ende18.09.2026
Rückzahlung23.09.2026
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start19.09.2024
Coupon-Ende23.09.2026

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Heidelberg Materials AG den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 10,00% Heidelberg Materials AG

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 17.09.2026

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 17.09.2024 bis 18.09.2026 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Heidelberg Materials AG zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 84,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (17.09.2024 bis 18.09.2026), erfolgt eine Lieferung von 10 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 10,86000 bestimmt. Die Bruchteile (0,86000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.