7,00% AXA S.A.

Aktienanleihe    ISIN: DE000VC2HD94   Emittent: Bank Vontobel

AKTUELL | 01.01.1970 00:00
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell oder es wird kein Ask (Kaufkurs) gestellt!
BIDASK
clean 0,00%0,00%
Volumen00

AXA S.A.
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.09.2025

Information:

STAMMDATEN
BasiswertAXA S.A.
ISIN vom BasiswertFR0000120628
Zins p.a.7,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit7,65%
ISINDE000VC2HD94
WKN / ValorVC2HD9
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis40,000
Barriere24,000
Barriere %60,00%
Bezugs-Verhältnis 25,0000
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1230
Termsheet Termsheet
EmittentBank Vontobel
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start21.08.2024
letzter Handelstag19.09.2025
Barrieren-Beobachtung Start21.08.2024
Barrieren-Beobachtung Ende19.09.2025
Rückzahlung26.09.2025
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start23.08.2024
Coupon-Ende26.09.2025

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der AXA S.A. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 7,00% AXA S.A.

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 19.09.2025

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Barrier Reverse Convertible (1230). Die Barriere wird während des Zeitraumes 21.08.2024 bis 19.09.2025 kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert AXA S.A. zum Bewertungszeitpunkt auf oder über der Barriere 24,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb der Barriere im Bewertungszeitraum (21.08.2024 bis 19.09.2025), erfolgt eine Lieferung von 25 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 25,00000 bestimmt.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.