20,00% Ceconomy St.

Aktienanleihe    ISIN: DE000GG8SLC3   Emittent: Goldman Sachs

AKTUELL | 01.01.1970 00:00
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell oder es wird kein Ask (Kaufkurs) gestellt!
BIDASK
clean 0,00%0,00%
Volumen00

Ceconomy St.
Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 20.03.2025

Information:

STAMMDATEN
BasiswertCeconomy St.
ISIN vom BasiswertDE0007257503
Zins p.a.20,00% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit16,38%
ISINDE000GG8SLC3
WKN / ValorGG8SLC
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis2,800
Bezugs-Verhältnis 357,1400
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1220
Termsheet Termsheet
EmittentGoldman Sachs
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start29.05.2024
letzter Handelstag20.03.2025
Bewertungstag21.03.2025
Rückzahlung26.03.2025
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start31.05.2024
Coupon-Ende26.03.2025

Sicherheits-Check und Kursverlauf

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Ceconomy St. den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse im Chart starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 20,00% Ceconomy St.

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 20.03.2025

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 21.03.2025, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Ceconomy St. am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 2,80 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (21.03.2025), erfolgt eine Lieferung von 357 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 357,14000 bestimmt. Die Bruchteile (0,14000) pro Aktienanleihe werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.