7,50% Peugeot

Aktienanleihe Classic (RC)    ISIN: DE000PX8X9V6

AKTUELL | 14.01.2021 22:03
ACHTUNG: Die Kurse der Aktienanleihe sind nicht aktuell!
ACHTUNG: Der Kurs des Basiswertes ist vom 12.02.2021 und nicht aktuell!
BIDASK
clean 100,54%100,84%
Volumen8.0008.000
Spread absolut / relativ0,30 / 0,30%

Peugeot

Hochrechnung + PreiskontrolleStammdatenChartIntradayInformationen

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.03.2021

STAMMDATEN
BasiswertPeugeot
ISIN vom BasiswertFR0000121501
Zins p.a.7,50% p.a.
Zins Gesamt-Laufzeit8,08%
ISINDE000PX8X9V6
WKN / ValorPX8X9V
Währung der AktienanleiheEUR
KENNZAHLEN + INFOS
Basispreis17,000
Bezugs-Verhältnis 58,8235
Nominal-Betrag1.000,00
EUSIPA-Code 1220
Termsheet-
EmittentBNP Paribas
BörseBörse Frankfurt
Börse Stuttgart
TERMINE
Start24.02.2020
letzter Handelstag18.03.2021
Bewertungstag19.03.2021
Rückzahlung25.03.2021
Der Coupon wird für den Zeitraum zws. Coupon-Start bis Coupon-Ende bezahlt
Coupon-Start26.02.2020
Coupon-Ende25.03.2021

Sicherheits-Check und Kursverlauf (09.03.2020 - 14.01.2021 22:03)

In dem folgenden Chart wird der Kurs der Peugeot den Sicherheitsleveln der Aktienanleihe gegenübergestellt.

Hinweis: Die Kurse in den Charts starten am Emissionsdatum der Aktienanleihe.

Intraday (01.01.1970): Kurse + Volumen

 

Informationen zur Aktienanleihe: 7,50% Peugeot

Produkt ist nicht mehr handelbar! Letzter Handelstag war: 18.03.2021

Diese Aktienanleihe ist vom Typ Reverse Convertible (1220). Die Barriere/der Basispreis wird am Bewertungstag, 19.03.2021, kontrolliert.

Szenario 1: Notiert der Basiswert Peugeot am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis 17,00 EUR wird der Nominalbetrag + Coupon ausgezahlt.

Szenario 2: Notiert der Basiswert unterhalb des Basispreises/der Barriere am Bewertungstag (19.03.2021), erfolgt eine Lieferung von 58 Basiswerten pro Aktienanleihe. Die Anzahl an Anteilen wird durch das Bezugsverhältnis von 58,82350 bestimmt. Bruchteile werden bar abgegolten.

Die Zahlung des Coupons ist davon unabhängig und erfolgt in beiden Szenarien.